金融工程是干什么的

金融工程是应用数学、统计学、计算机科学等学科与金融学知识相结合，通过建立金融模型、应用风险管理技术等方式改进传统金融产品和服务的设计和交易，以满足客户的多元化需求。

金融工程的产生源于20世纪70年代，当时美国的期权交易开始兴起，并催生起了市场价格波动量化分析方法的发展。20世纪80年代，金融工程开始以更广阔的范围被应用于其他金融市场产品和服务的设计和交易。直到今天，金融工程仍在不断发展和进步，成为金融市场不可或缺的一部分。

金融工程的应用领域非常广泛，包括证券化、期权、保险、固定收益证券、资产管理、风险管理等。其中证券化是其中应用最广泛的一种。

证券化是指将各种资产（如房地产、车贷、信贷等）通过国际发行人呈现给投资者的一种工具。通俗地讲，证券化就是将资产通过打包组成证券并出售给投资者的过程。证券化的好处在于，它可以让出售者将资产变成流动性更好的证券，进而扩大它们的市场和投资者基础。举个例子，假设一家银行拥有大量汽车贷款资产，如果将这些资产打包组成证券并出售给投资者，那么该银行就可以得到资金，而投资者则可以投资这些证券，并获得相应的收益。

在证券化的过程中，金融工程师扮演着重要的角色。他们需要对各种资产进行评估和分析，以确定其价值和可能的风险。然后，他们需要将这些分析结果转化成数学模型，并计算出每个证券的价格。最后，他们需要设计交易方案，以便将证券出售给投资者。

此外，金融工程也在固定收益证券和资产管理方面产生了深远的影响。固定收益证券是指按照一定利率和期限发行的证券，例如国债和企业债券。通过金融工程，金融机构和投资者可以为固定收益证券进行数学建模和价格计算，以确定其合理价格并进行交易。同时，金融工程也为资产管理提供了更为科学的方法，例如通过建立风险模型来确定投资组合的合理配置，以最大化投资收益并最小化风险。

最后，金融工程在风险管理方面发挥着至关重要的作用。通过建立风险模型和使用先进的计算机技术，金融机构和投资者可以更好地理解和管理风险。例如，金融工程师可以使用蒙特卡洛模拟等技术来模拟各种市场情况和可能的风险事件，以确定风险并采取相应的风险管理措施。

总之，金融工程是金融市场不可或缺的一部分，可以帮助金融机构和投资者更好地理解和管理风险，并开发出更为合理和有效的金融产品和服务。通过金融工程的发展和应用，我们可以更好地实现金融市场的协同和发展。